鲜于氏的始祖是箕子，箕子是商王朝末代君主纣王的叔叔，名叫子胥余，官至父师，即太傅，封地在箕(今山西太谷)，史称“箕子”。根据史籍《太原鲜于氏世谱》的记载：商纣王即位不久，箕子见他开始使用象牙筷子进膳，就叹息道：“用了象牙筷，就要用玉杯来配，然后就会追求其它的珍奇物品，这就是奢华享乐的开端呀！国君一讲究享乐，国家怎么能搞得好呢！”后来纣王果然越来越荒淫残暴。箕子曾多次进谏，纣王听得不耐烦，干脆就把他囚禁起来了。周武王灭商纣以后，放出箕子，并向他请教如何才能得到商民的拥护。箕子认为应当施行仁政，用安抚的手段来争取民心。周武王听了很高兴，要封箕子为官，但是箕子不愿做周王朝的臣子，就出走到辽东，建立了朝鲜国，史称“箕子朝鲜”。在朝鲜史籍《朝鲜史略》中记载：“周武王克商，箕子率中国人五千入朝鲜”。在朝鲜史籍《海东绎史》中引《三才图会》也记载：“箕子率五千人入朝鲜”。在朝鲜文献《朝鲜鲜于氏奇氏谱谍》中亦记载：“武王克殷，箕子耻臣周，走之朝鲜，殷民从之者五千人。” 据历史记载，箕子朝鲜从箕子开始，一共经历了四十一代君主，直到公元前一世纪才消亡。在箕子的庶支儿子中，有个叫子仲的，他的封地在于邑(今朝鲜忠清北道清州郡清州邑)，于是他就将国名“鲜”字和封邑名“于”字合成为“鲜于”复姓，称鲜于氏，世代相传至今，是非常古老的姓氏之一。另外，在箕子之子箕山、箕殷的后裔子孙中也有称鲜于氏者。